工作职责
1、研究宏观经济,财政和货币政策,行业,市场,投资策略,基金和基金经理人及其他投资标 的;参与对基金管理人的尽职调查;深度分析基金等资产的收益和风险特征,资产间的相关 性,因子投资等;形成有洞察力的观点并撰写相关研究报告。
2、基于海内外证券市场,宏观经济指标,另类数据等数据,建立算法模型,深挖有价值的信 息;完成量化投资策略,资产配置模型的研发和优化。
3、与团队共同建立数据驱动的投研系统并根据业务需求更新数据,迭代计算引擎等核心功能。
4、完成业务相关的其他工作。
任职资格
1、熟悉Python,掌握常用量化编程和数据处理包,如Pandas、NumPy;有Oracle,MySQL 或者NoSQL 等数据库经验;熟悉TensorFlow 者优先;有数据挖掘,机器学习等经验者优先。
2、金融工程,经济,统计,数学,计算机等专业本科以上学历。
3、具备良好的英文和中文文献的阅读能力,能较好的理解和应用海内外学术界及对冲基金,资产 管理从业者的研究成果和实践经验;对大类资产配置,对冲基金,公募基金研究有浓厚的兴趣。
4、有强烈的责任心、好奇心。具备独立完成任务的能力以及良好的团队合作精神。
5、在基金、券商、保险等从事资产配置研究,量化策略研究和投资经验一年以上者优先。