职位描述
1、研究信用债交易策略和量化模型,包括但不限于做市策略、量化报价、风险对冲;
2、跟踪市场,分析数据,不断优化已有策略和研究框架,开发新的交易信号;
3、与交易和研发人员紧密合作,推动模型和策略上线。
任职要求
1、全日制硕士研究生及以上学历,统计、数学、计算机、物理、金融等相关专业;
2、精通统计建模与数据分析,有扎实的编程功底,能熟练运用Python,逻辑推理能力强;
3、3年以上固定收益量化研究工作经验,有债券交易或投研经验者优先;
4、对量化交易策略有浓厚兴趣,思维严密,工作认真负责,有良好的沟通能力。