职位描述:
岗位职责:
1、负责股票、ETF等品种的高频日内、高频Alpha算法模型和因子挖掘代码、高频量化策略编写;
2、分析大量交易数据,从超大规模数据中抽取特征,训练机器学习、深度学习、强化学习模型,构建高频信号,在分钟频、日频的周期上获取稳定收益、降低回撤。
岗位要求:
1、统计学、数学、机器学习(人工智能)、计算机等专业毕业,硕士及以上学历,最好是国内重点院校毕业,相关工作经验2年以上;
2、了解行情数据,了解市场微观结构,熟悉Python数据分析、 机器学习、深度学习、强化学习框架如Pandas、tensorflow,熟悉如lightGBM、LSTM、Trasformer等AI模型框架,有深入了解时间序列预测建模经验优先;
3、有机器学习顶会论文、ACM、数学竞赛、机器学习等得奖经验优先,在国内外知名量化私募和对冲基金工作优先;
4、有股票、高频日内、日间多因子选股经验,有C++下单交易经验优先考虑,有高频T0、高频Alpha开发经验优先考虑。